Marktvertrauen, Marktpräsenz, Vertrauenszyklen - Drei neue Bayes’sche Finanzmarktindikatoren
Dieser Artikel stellt drei neue finanzmarktanalytische Indikatoren vor: Marktvertrauen, Marktpräsenz und Vertrauenszyklen. Die Berechnungen der Indikatoren basieren auf Industrie Sektoren und machen von Bayes’schen statistischen Verfahren Gebrauch.
Eine Fallstudie für den Swiss Performance Index per 31. August 2015 mit Prognosen für den Folgemonat zeigt das Potential der neuen Indikatoren zur Bewertung von Ertrag und Risiken bei Investmentanlagen auf.
